Главная » На Главную » Инвестиционный портфель «SEYP.ru». Предварительные расчеты.

Инвестиционный портфель «SEYP.ru». Предварительные расчеты.

Предварительные расчеты инвестиционного портфеля «SEYP.ru» проводил на обыкновенных акциях ПА Сбербанк России — «Сбербанк ао«. Тикер SBER.

Расчеты были произведены по двум моделям поведения:

  1. Без использования кредитного плеча
  2. С использованием кредитного плеча до 800 000 тыс руб. (плечо рассчитано исходя из возможности ежемесячного пополнения счета на 20 000 руб)

Основные принципы инвестиционного портфеля:

  • Регулярные инвестиции (в расчетах, ежемесячная сумма инвестиций составляет 20 000 руб.)
  • В расчетах покупка акций происходит без учета выхода отчетности по компании
  • Покупка акций происходит после предварительного снижения их стоимости
  • Использование кредитного плеча возможно в случае покупки акции по цене ниже предыдущей стоимости покупки как минимум на 20%
  • Кредит возвращается в полном объеме при росте стоимости акций на 20% от цены приобретения на момент подведения итогов по портфелю (1-е число каждого месяца)
  • Сумма средств по полученным дивидендам снова инвестируется в акции

Начало инвестиций 09 января 2008г.

Конец периода 27 января 2017г.

Тестовый инвестиционный период 9 лет.

В расчетах скрыты периоды когда, деньги накапливались на счету, показаны даты в которые приобретались акции и/или происходили выплаты по дивидендам. 

Таблица № 1 без использования кредитного плеча:

Таблица №1-1

Таблица №1-2

Таблица №1-3

Таблица № 2 с использованием кредитного плеча:

Таблица №2-1

Таблица №2-2

Полученные дивиденды считаем как инвестиции, т.к. они так же идут на покупку акций.

Полученные результаты:

Полученные результаты

Полученные дивиденды нарастающим итогом:

Дивиденды

Общая сумма полученных дивидендов в расчетах с использованием кредитного плеча больше на 95 816 руб. (на 28%).

График динамики инвестиций и средств с учетом полученной прибыли по портфелю:

График-инвестиций-и-средств

Теперь нужно рассчитать и соотнести между собой получившуюся доходность в % годовых, в варианте с использованием кредитного плеча — сумма уплаченных процентов будет относиться к сумме инвестиций т.к. по факту эти деньги принимали косвенное участие в формировании полученной прибыли.

Формулы и обозначения которые участвуют в расчетах доходности % годовых:

  • ΔS = (Sитог + Ʃsвыв) — (Sнач + ƩSвв)
  • ΔS — результат инвестиций за период в абсолюте
  • Sитог — итоговая оценка инвестиций
  • Sвыв — сумма всех выводов средств
  • Sвв — сумма всех вводов средств
  • ƩТ — сумарное количество дней на рассматриваемом временном отрезке
  • V = СУММ(Tn*(Sнач+ƩSвв-Ʃsвыв))/ƩТ
  • V — средневзвещанная сумма вложенных средств
  • D = ΔS/V*365/ƩТ*100%
  • D — доходность в % годовых

Расчет доходности - 1

Расчет доходности - 2

Расчет доходности - 3

Расчет доходности - 4

Полученные результаты говорят сами за себя.

Использовать кредитное плечо очень выгодно, но прежде чем его использовать. Подумайте какой вред оно может Вам нанести в том случае если рынок и дальше продолжит свое падение. Кредитное плечо это всегда огромный риск, как потери работы и следовательно потери возможности платить по кредиту, так и дальнейшее снижение стоимости акций которое может привести к Margin Call.

Ну а в целом, да же без использования кредитного плеча, результат просто СУПЕР!!!

Отправить ответ

Оставьте первый комментарий!


wpDiscuz
Перейти к верхней панели